Mesurer le bruit d'un signal boursier

Coordinator
Aug 3, 2014 at 8:32 AM
Edited Aug 3, 2014 at 4:16 PM
Bruit d'une courbe des prix

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Le bruit d'un signal de prix boursier peut être vu comme la variation entre un temps t0 et un temp t1; prix[t1]-prix[t0] rapporté aux multiples variations de hausse et de baisse.

Ce raport s'appele Efficiency Ratio (ER). Il est calculé en divisant le mouvement net dans une période de temps par la somme des mouvements ponctuels (relativement à un timeframe précisé) durant cette période de temps.

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Ce nombre nous permet de déterminer si une courbe de prix est fortement affectée de bruits ou non et permet par conséquent un filtrage de mauvais signaux d'achat ou de vente. Lorsque ce ratio est proche de 1.0, le bruit est faible tandis que lorsqu'il est proche de 0.0 le bruit est important.

Cet indicateur en liaison avec un autre indicateur donnant des signaux d'achat ou de vente pourrait filtrer de mauvais signaux. Le seuil pourrait être ER=0.6, pour une période de 11. Si la période augmente le seuil diminue.

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L'indicateur correspondant se trouve dans le projet ER à l'intérieur du dossier Indicateur de la solution cAlgoBot|.