the Welles Wilder RSI

Coordinator
Jul 27, 2014 at 2:28 PM
Définition du RSI :

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La formule de base

RSI(i) = 100* (1-1/( 1 + RS(i) ))

1ère méthode : La moyenne mobile

UP(i)= max(Close(i)-Close(i-1);0),
Dn(i)= max(Close(i-1)-close(i),0),
AvgUp = moyenne(Up(i)),
AvgDn= moyenne(Dn(i)),

RS(i) = Relative Strength = AvgUp/AvgDn.
  • Précisément, pour chaque temps i de la période considérée, on calcule Close(i)- Close(i-1)
    si c'est positif on l'appelle Up (c'est une hausse), sinon c'est une baisse appelée Dn.
  • On calcule la moyenne (MA) de chacune de ces deux séries AvgUp et AvgDn.
Un inconvénient du RSI est son comportement vers les extrême où il a tendance à stagner alors que les prix peuvent varier fortement. De ce fait il y a une autre méthode de calcul de RS.

2ème méthode : La moyenne mobile exponentielle
Voir la 3ème méthode ou seul le coefficient change, ici le coefficient est alpha=2/(n+1) tandis que dans la troisième méthode alpha=1/n.

3ème méthode : La variante de Welles Wilder

Welles Wilder à pour cela modifié le RSI standart et donné une nouvelle méthode de calcul dans laquelle les valeurs soumises à la moyenne sont pondérée d'un poids qui décroit avec l'ancienneté de la valeur considérée, cela s'apparente au calcul d'une moyenne exponentielle EMA :
  • EMA(i)= α x Close(i)+(1-α) x EMA(i-1) , ou α=2/(n+1)
Si on étudie la moyenne mobile exponentielle, on constate que c'est une somme infinie dont les coefficients des termes sont de plus en plus petits.

Dans notre cas, le Welles Wilder Moving Average est :
  • WWMA(i) = [Diff(i) + WWMA(i-1) x (n-1)] / n, ou Diff =Up si hausse, sinon Diff=Dn.
  • AvgUp(i) = [Up(i) + AvgUp(i-1) x (n-1)] / n
  • AvgDn(i) = [Dn(i) + AvgDn(i-1) x (n-1)] / n
Pour calculer AvgUp(i), il faut connaître AvgUp(i-1), par conséquent il faut pour avoir toutes les valeurs de AvgUp(k) de k=i à i+n, connaître les valeurs des prix pour l allant de i-1 à i-1-n. Pour débuter le calcul avec AvgUp(i) on peut prendre moyenne(Up(i)), avec i variant entre i-1 et i-1-n. Cela revient à prendre le RSI classique pour la première valeur AvgUp(i). Idem pour AvgDn.


Objectif

Je vais écrire cet indicateur RSI-Welles.